Méthodes de correction des effets calendrier en usage à l'OFS, en 2023

La correction des effets calendrier d'une série temporelle consiste à prendre en compte la part des variations de la série qui est purement liée à la variation du calendrier.

Ce rapport présente les méthodes utilisées à l'Office Fédéral de la Statistique (OFS) pour effectuer ces ajustements. Cette démarche s'inscrit dans le contexte plus vaste de la désaisonnalisation des séries temporelles à l'aide d'outils tels que X13-ARIMA-SEATS. Ces outils sont aujourd'hui bien établis et largement répandus en statistique publique, mais leur application n'est pas aisée si l'utilisateur souhaite prendre en compte les spécificités du calendrier suisse et paramétrer son influence sur la série analysée. Ce rapport vise justement à faciliter cette démarche et se focalise uniquement sur l'influence du calendrier sur la série étudiée, en vue de produire une série corrigée de ses effets calendrier. Après une brève introduction au contexte général de la désaisonnalisation et aux principaux défis liés à la correction d'effets calendrier, une construction détaillée du calendrier suisse, utilisé par l'OFS et mis à disposition des utilisateurs, est présentée. Le calendrier suisse permet de calculer des séries temporelles nommées « régresseurs » selon plusieurs jeux d'hypothèses concernant l'influence des différents jours de la semaine (fériés ou non) sur les valeurs de la série temporelle d'étude. Les régresseurs permettent finalement aux utilisateurs de produire la série corrigée de ses effets calendrier. Cette démarche et les différents jeux d'hypothèses implémentés sont détaillés ainsi que des références et des outils d'aide à la décision pour choisir le jeu d'hypothèses le mieux adapté à la série temporelle étudiée. Des fichiers contenant les régresseurs ainsi que les programmes qui génèrent ces fichiers sont publiquement accessibles sur la page indiquée dans le lien tout en bas de cette page.